日経平均の値動きとは逆に、全体の歪はさらに拡大しています。前回のチェック
今回は-乖離している銘柄の構成がいつもと違いません?特にこの2日の急落で東証1部の銘柄がひどいです。いっぽうで+乖離の銘柄も東証1部で多くひどく歪な感じです。やっぱりうわさのファンドの解消売り(買い)ってやつでしょうか?良ければ教えて欲しいのですが、乖離の分布のデータはどのようにして作っているんでしょうか?全銘柄のデータを取得して乖離率を計算してるんでしょうか?でもこれだとデータ量が膨大だし分割したときとか管理が大変ですよね?僕はネット証券のスクリーニングで定期的に見てますが前日の分をチェックし忘れると2度と確認できなくなるのでちょっと不便です^^;
たしかに、東証1部銘柄がたくさん混じってますよね。でも、5%ルールや大株主を見ても、これだ!というファンドは見つからないですねぇ。怪しいのはちらほらあるのですが…。複数のファンドが同じ動きをしているのかもしれません。乖離率の分布データは、全銘柄のデータを取得したあと、改修したOmegaChartを使って計算しています。(*^^*)
全銘柄取得とはすごいですね!データはヤフーの調整後終値を使用しているんですか?それともマケスピのRSS?全市場対応だと4000銘柄弱ですかね。データ量がすごいことになりそうですがエクセルででもできるもんなんでしょうか?僕の今の知識だとできないことはないけど、現実的ではないって感じです^^;たぶん知らないだけでいろいろな省力化の手法があるんでしょうね。いやーほんとすごいです!身近にこういったことを質問できる人がいないもので質問ばかりですみませんでした^^;(本業も関係ない業種ですので)
データ取得自体は、OmegaChartの元々の機能で備わっているので、楽チンですよ。データは、無尽蔵様から取得してます。http://www.mujinzou.jp/あと、OmegaChartは、各種指標の計算とかもやってくれるので、私はそれを合計処理したり、計算期間を指定したりするだけだったり…。なので、すごいのはOmegaChartですねー^^またお気軽にどうぞ(*^^*)
コメント
今回は-乖離している銘柄の構成がいつもと違いません?
特にこの2日の急落で東証1部の銘柄がひどいです。
いっぽうで+乖離の銘柄も東証1部で多くひどく歪な感じです。
やっぱりうわさのファンドの解消売り(買い)ってやつでしょうか?
良ければ教えて欲しいのですが、乖離の分布のデータはどのようにして作っているんでしょうか?
全銘柄のデータを取得して乖離率を計算してるんでしょうか?でもこれだとデータ量が膨大だし分割したときとか管理が大変ですよね?
僕はネット証券のスクリーニングで定期的に見てますが前日の分をチェックし忘れると2度と確認できなくなるのでちょっと不便です^^;
たしかに、東証1部銘柄がたくさん混じってますよね。
でも、5%ルールや大株主を見ても、これだ!
というファンドは見つからないですねぇ。
怪しいのはちらほらあるのですが…。
複数のファンドが同じ動きをしているのかもしれません。
乖離率の分布データは、全銘柄のデータを取得したあと、
改修したOmegaChartを使って計算しています。(*^^*)
全銘柄取得とはすごいですね!
データはヤフーの調整後終値を使用しているんですか?
それともマケスピのRSS?
全市場対応だと4000銘柄弱ですかね。
データ量がすごいことになりそうですがエクセルででもできるもんなんでしょうか?
僕の今の知識だとできないことはないけど、現実的ではないって感じです^^;
たぶん知らないだけでいろいろな省力化の手法があるんでしょうね。
いやーほんとすごいです!
身近にこういったことを質問できる人がいないもので質問ばかりですみませんでした^^;
(本業も関係ない業種ですので)
データ取得自体は、OmegaChartの元々の機能で
備わっているので、楽チンですよ。
データは、無尽蔵様から取得してます。
http://www.mujinzou.jp/
あと、OmegaChartは、各種指標の計算とかも
やってくれるので、私はそれを合計処理したり、
計算期間を指定したりするだけだったり…。
なので、すごいのはOmegaChartですねー^^
またお気軽にどうぞ(*^^*)